|
1 Обратите внимание: в случае с кол-спрэдом, где вы купили 1.41 кол и продали 1.42 кол с одинаковой номинальной стоимостью, считается, что вы купили спрэд, потому что в итоге заплатили нетто-премию. В случае с покупкой $1 млн. 1.41 кол и продажей $2 млн. 1.42 кол считается, что вы продали спрзд, потому что в итоге вы получили нетто-премию.
2) Вы купили 1.3800-1.4200 strangle номиналом $10 млн. ($10 млн. кол и $10 млн. пут), какая у него дельта? Что надо сделать, чтобы его захеджировать?
3) Вы купили 1.4000 straddle номиналом $10 млн. Какая у него дельта? Что надо сделать, чтобы его захеджировать?
4) Какая дельта у 1.3800-1.4200 risk reversal? Если вы купили $10 млн.
1.3800 пут и продали $10 млн. 1.4200 кол, как вы будете хеджировать эту стратегию?
|
